Тест №1 на опционные знания.

Если на каждый вопрос вы тратите больше 30 секунд, то ваших знаний недостаточно для осознанной торговли опционами. 

 

1. Какой максимальный риск у следующей позиции?

Акция АА торгуется по цене 43.10.

42-страйк колл идет по цене 1.50. 

45-страйк пут - по цене 2.10

Трейдер покупает 10 коллов и 10 путов.

 

2. Почему бид-аск спред 50-страйк колла шире чем бид-аск спред 50к/60к вертикального спреда?

 

3. Трейдер купил 10 штук 50-страйк коллов (около денег, 30 дней до экспирации) и продал 500 акций базового актива.

Что должен сделать рынок, чтобы трейдер получил прибыль?

 

4.  Тета – часть опционной премии, которая:

А) Уменьшает внутреннюю стоимость опциона;

Б) Увеличивает внутреннюю стоимость опциона;

С) Уменьшает временную стоимость опциона;

Д) Увеличивает временную стоимость опциона.

 

5. Бычий спред – вертикальный спред, теоретическая стоимость которого возрастает при увеличении цены базового актива.

Используя следующие страйки, составьте:

                                                                                             500                                                                               600

Бычий вертикальный спред :                купить/продать колл                                           купить/продать кол

Бычий вертикальный спред:                купить/продать пут                                               купить/продать пут

 

6. При приближении экспирации внутренняя стоимость будет:

А) изменяться вместе с изменениями подразумеваемой волатильности;

Б) уменьшаться до 0;

С) увеличиваться или уменьшаться в зависимости от цены базового актива.

 

7. Цена акции АА = 70.20. При увеличении цены акций до 80.50 наибольшая временная стоимость будет у ___-страйк коллов:

А) 70

Б) 80

С) 90

 

8.  В понедельник цена акций АА = 502. Цена 500-страйк колла = 8.00. Во вторник (при прочих равных условиях) цена акций не изменилась, а цена 500-страйк колла = 8.80. Из этого следует, что подразумеваемая волатильность во вторник:

А) Выше, чем подразумеваемая волатильность в понедельник;

Б) Ниже, чем подразумеваемая волатильность в понедельник.

 

9. Позиция «Бабочка» может быть составлена только из коллов, только из путов, комбинации коллов и путов, комбинации базового актива с коллами и путами.

А) Да

Б) Нет

 

10. Стоимость майского 50к/60к вертикального спреда = 2.80. А стоимость майского 60к/70к вертикального спреда = 1.70.

Какова будет стоимость 10 колловых «бабочек» 50/60/70?

 

Ответы смотри здесь.

Оставить отзыв

Ваш email не будет опубликован



Verification Captcha

s2Member®

Опционный тренинг

(бесплатный курс)

Просто о том, что кажется сложным