Опционный миф: торговля на квартальной отчетности.

Торговля на квартальной отчетности является одним из плохо понимаемых аспектов опционной торговли . У многих трейдеров существует неправильное представление о том, как ведут себя опционы при приближении даты отчетности. Большинство трейдеров, увидев следующий график, думают так: «Подразумеваемая волатильность растет. Это значит, что стоимость стрэддла «около денег» (АТМ стрэддла) должна сильно увеличится.» Однако это не так. Чтобы это понять, нам нужно … Продолжить

Тета выходных дней. Когда она исчезает?

(Как распадаются опционы в выходные дни?) Исходя из анализа писем, поступающих на мой сайт, можно сделать вывод, что большинство людей, интересующихся опционами, полагает, что тета распадается линейно. Конечно, на длительном временном отрезке, тета распадается со скоростью, которую показывает опционный калькулятор. Например, если калькулятор показывает, что тета опциона равна 25 рублей , то большинство опционщиков будут уверены, что они получат эти … Продолжить

Почему опционы полезны даже тем, кто ими не торгует?

Потому что опционы — это источник дополнительной рыночной информации. Нужно только знать где и что искать. 1) Мы можем посмотреть на «около денежный» стрэддл, чтобы оценить какой диапазон цен рынок считает наиболее вероятным. По данным option.ru RIM5 cсейчас котируется по 80 290,00. Посмотрим на опционы, которые погашаются 15.04.15. Пут 80 000 — страйк торгуется по 4 250. А колл с … Продолжить

Нужны ли «греки» при опционной торговле?

С точки зрения скромного частного опционного трейдера что лучше? Использовать «греки» для управления своими позициями, или лучше забыть про них, и просто открывать сделку и закрывать ее, когда она достигла желаемого результата, или когда позиция достигла запланированных убытков? Ответ тут очень прост. И два варианта – правильные. Вначале рассмотрим этот вопрос с точки зрения: продавцы против покупателей. Покупатели опционов видят … Продолжить

s2Member®