Оптимальные опционные стратегии и риск-менеджмент
Тест на понимание «синтетических» опционных позиций. Значит, задание состоит в следующем. Каждая из исходных позиций (Исх. поз.) имеет две синтетические эквивалентные позиции (Синт. 1 и Синт. 2). Укажите эти позиции, заполнив пустые поля в таблице. Пример заполнения таблицы (ответы написаны голубым цветом): Ответы здесь.
Если на каждый вопрос вы тратите больше 30 секунд, то ваших знаний недостаточно для осознанной торговли опционами. 1. Какой максимальный риск у следующей позиции? Акция АА торгуется по цене 43.10. 42-страйк колл идет по цене 1.50. 45-страйк пут – по цене 2.10 Трейдер покупает 10 коллов и 10 путов. 2. Почему бид-аск спред 50-страйк колла шире чем бид-аск спред 50к/60к вертикального спреда? … Продолжить